TURBINE PRICING ENGINE TO UNIWERSALNE NARZĘDZIE SŁUŻĄCE WYCENIE NIEWYSTANDARYZOWANYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH, SKIEROWANE DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH.

Zaufali nam

logos

TURBINE PRICING ENGINE

Zaimplementowane w systemie modele pozwalają na bieżącą wycenę szerokiej gamy instrumentów, wliczając w to opcje waniliowe, azjatyckie, barierowe, binarne, walutowe, koszykowe, typu lookback, snowball , daily range-accrual, zarówno typu europejskiego, amerykańskiego, jak i bermudzkiego, oraz opcji OTC niepoddających się standardowej klasyfikacji, o instrumentach bazowych z rynku polskiego, europejskiego, amerykańskiego i azjatyckiego.

Dodatkowo do dyspozycji Klientów jest wyspecjalizowany zespół analityczny, którego zadaniem jest budowanie modeli nie obsługiwanych obecnie przez system, jak również implementacja tych modeli w systemach zewnętrznych.

FUNKCJONALNOŚCI

aplikacja umożliwia przeprowadzenie wycen za dowolny okres historyczny i ich analizę, także w zestawieniu z wycenami kontrahentów.

aplikacja jest obsługiwana z poziomu intuicyjnego Graficznego Interfejsu Użytkownika (instalowalny albo dostępny przez www)

aplikacja umożliwia pełną automatyzację codziennej wyceny
i raportowania:

  • raporty analityczne i sprawozdawcze w formatach txt, pdf, xls, xml
  • raporty do KDPW

wycena dowolnych instrumentów opcyjnych, o dowolnych (finansowych) instrumentach bazowych, dowolnych funkcjach wypłat, w dowolny sposób zależnych od ścieżek instrumentów bazowych

  • aplikacja umożliwia uwzględnienie m.in. wypłat w różnych walutach, korekty quanto, czy stóp dywidendowych dla instrumentów bazowych
  • aplikacja daje możliwość wyboru i konfiguracji modelu wyceny – dostępne są:
  • metody analityczne
  • metody drzewek wielomianowych (np. drzewo dwumianowe)
  • pełna symulacja Monte Carlo, z możliwością konfiguracji procesów generujących dane, m.in. standardowy ruch Brown’a, modele stochastycznej zmienności i stochastycznej stopy procentowej, modele klasy jump-diffusion i modele stochastycznej korelacji
dodatkowo, system umożliwia:
  • analizę wrażliwości portfela (litery greckie)
  • pomiar ryzyka portfela w oparciu o metodologię wartości zagrożonej (Value at Risk)
  • realizację dynamicznego zabezpieczenia portfela (dynamic hedging)
dodatkowo, system umożliwia:
  • analizę wrażliwości portfela (litery greckie)
  • pomiar ryzyka portfela w oparciu o metodologię wartości zagrożonej (Value at Risk)
  • realizację dynamicznego zabezpieczenia portfela (dynamic hedging)
dodatkowo, system umożliwia:
  • analizę wrażliwości portfela (litery greckie)
  • pomiar ryzyka portfela w oparciu o metodologię wartości zagrożonej (Value at Risk)
  • realizację dynamicznego zabezpieczenia portfela (dynamic hedging)

Wizja

vision
Wycena niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych i analiza ryzyka z nimi związanego staje się coraz istotniejszą częścią modelu biznesowego nowoczesnych instytucji finansowych, a w szczególności Ubezpieczycieli i Banków. Dodatkowo, obszar ten jest coraz bardziej regulowany, przez co rosną wymagania sprawozdawcze (EMIR) i oczekiwania związane z analizą ryzyka tych instrumentów.
 

POZOSTAŁE INFORMACJE

do realizacji symulacji Monte Carlo aplikacja wykorzystuje zoptymalizowane metody numeryczne,
z uwzględnieniem m.in. technik redukcji wariancji i losowania wielopoziomowego (multilevel Monte Carlo)

aplikacja daje możliwość automatycznej kalibracji modelu wyceny w celu osiągnięcia zbieżności
z wycenami kontrahentów

aplikacja jest zintegrowana ze środowiskiem obliczeniowym  Matlab, umożliwiając pełne wykorzystanie możliwości obliczeniowych tego środowiska

Kontakt

Szczegóły

Biuro

Rozbrat 6/17, 00-451 Warszawa, Polska

Siedziba

Włocławska 167, 87-100 Toruń, Polska

Formularz kontaktowy